国债期货期权理论定价初探

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摘要：2024年9月13日，中金所开启国债期货期权仿真交易，标志着我国场内利率期权品种正式上市，填补了我国期权领域空白。本文比较了常见的期货期权定价模型和波动率的估计方法，选取定价效率较高的BAW模型，利用国债期货历史数据，对国债期货期权进行了理论定价。通过实证分析，本文尝试描述国债期货期权价格的时间价值衰减过程及其与标的价格之间非线性的变化关系，以期投资者在合约正式上市之前，对国债期货期权的价格特征有初步的了解。（剩余6811字）

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