国债期货与国债收益率曲线间的互相作用

摘要：长期以来，国债发挥着决定市场无风险利率的作用。随着不同久期合约品种相继上市，国债期货通过自身价格发现功能，为国债现券交易起到合理定价的作用，在提升现券流动性的同时促进国债收益率曲线平滑化。本文分析了新品种合约上市对我国国债收益率曲线形态变化的影响，研究了收益率曲线怎样传导资金利率变化，并通过实操研究，探索了如何根据国债收益率曲线的形态变化进行跨品种价差套利。（剩余4343字）

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