动态金融状况指数的跨国效应研究

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摘 要：本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数，然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量，使用TVP-SV-VAR模型探究了中国、美国、欧元区和日本之间金融周期的相互联系。与以往研究主要关注全球金融周期趋同的特征不同的是，本文研究并发现中国的金融周期与美，欧，日有分化特征。（剩余11073字）

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