信用货币周期下大类资产配置

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摘 要 本文在融合了金融中介理论（信贷、货币周期）的美林时钟框架下，结合VAR向量自回归预测、LSTM宏观经济预测模型，采用Black-Litterman策略进行大类资产配置. 本文以信贷货币周期理论基础，拓展了美林时钟经济周期划分判别准则，将2001年—2021年国内的宏观经济运行状况划分成不同的（剩余13423字）

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