基于机器学习算法的股指期货价格预测模型研究

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摘  要：人工智能技术和量化投资领域的结合，诞生了各类基于机器学习算法的价格预测模型。为研究不同机器学习算法在股指期货价格预测中的应用效果，采用支持向量回归、长短期记忆网络、随机森林及极端梯度提升树四种常用的机器学习算法构建价格预测模型，对沪深300股指期货价格进行预测研究，并利用贝叶斯算法对模型进行超参数优化，对比贝叶斯优化对于以上四种机器学习算法预测精度的提升效果。（剩余11175字）

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