中美玉米期货市场波动的关联性及其溢出效应研究

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摘要：玉米期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场，在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用。近日中国玉米期货市场价格波动剧烈，受到各界高度关注。本文选取2010年—2022年中美玉米期货价格的日度数据，通过构建BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型，从中美玉米期货市场价格的关联性及溢出效应视角进行分析。（剩余6635字）

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