经济政策不确定性、金融结构与系统性金融风险关系研究

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摘要：守住不发生系统性风险底线是党的二十大对金融工作提出的明确要求。本文结合我国经济金融实际情况构建系统性金融风险指标体系，在理论分析的基础上，运用具备随机波动率的时变参数向量自回归模型，检验经济政策不确定性、金融结构与系统性金融风险之间的动态演进过程，同时考察了重要经济事件对三者关系的时变影响，并将系统性金融风险细化为四个维度进行异质性分析。（剩余18952字）

试读结束

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