中国碳市场投资组合优化策略

——基于可能性均值—半绝对偏差模型的研究

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摘要：选取2017—2021年中国7个碳排放权交易试点市场的碳价数据，构建了考虑现实约束的可能性均值—半绝对偏差投资组合模型，运用改进人工蜂群算法对投资组合模型求解，分别计算出投资者在不同预期收益率和不同风险厌恶程度下的最优投资比例。结果表明，中国7个碳排放权交易试点市场的收益和风险存在明显差异，投资者在碳市场投资决策过程中需要综合考虑预期收益、风险大小以及碳市场动态，以实现最优的资产配置策略。（剩余27663字）

试读结束

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