城市商业银行风险的关联性及溢出效应研究

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摘 要：基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据，利用广义方差分解法，分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明：城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性，外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性，但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。（剩余11141字）

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