基于GARCH-分形布朗运动的碳期权估值模型研究

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摘要：随着绿色金融的推行，我国启动了碳排放权交易市场。碳交易市场是通过配额管理制度进行资源配置的有效手段，可以促进社会的低碳发展。文章以碳排放权期权交易为切入点，运用GARCH模型预测碳价收益率波动，并结合分形布朗运动期权定价模型对广州碳排放权期权进行估值。同时，将得到的结果与其他模型所得结果进行比较来验证文章所选取模型的有效性。（剩余175字）

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