LPR改革后商业银行利率风险研究

——基于压力测试

打开文本图片集

摘要：利率市场化是利率以市场为导向，这使得利率的变动更加具有不稳定性和不确定性。利率风险是我国商业银行面临的主要风险之一，需要银行管理者对利率可能的变动方向有一个预判，进而及时地调整银行资产负债的结构比例，使商业银行能够将利率风险带来的冲击降到最小。基于此背景，文章使用利率敏感性缺口以及利率风险压力测试的方法，对中国JS银行、ZS银行和NB银行的利率风险进行研究，研究发现，LPR改革之后JS银行和ZS银行在利率上升9.42%的重度压力情景下，仍旧具有抵御风险的能力；而NB银行在重度压力情景下存在着较大的风险暴露，在此情景下，NB银行承担利率风险的能力存在着不确定性。（剩余12316字）