投资者情绪、有限套利与股票收益率

——基于2011-2020年文献综述

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［摘要］本文从行为金融学的角度出发，以2010—2022年间我国上证A股为研究样本，采用单因素投资组合分析、双因素投资组合分析和固定效应模型等实证方法研究投资者情绪、有限套利对股票收益率的影响及其内在相互作用机制。研究发现：投资者情绪和有限套利与股票收益率之间具有显著的正相关关系，这种关系在控制公司规模、资产负债率、资产收益率、amihud非流动性指标和交易量后仍稳健存在。（剩余13942字）

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