基于反射倒向随机微分方程的美式巴黎期权风险度量

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

中图分类号：O29；F830.91 文献标志码：A 文章编号：1001-2443（2025）05-0414-09

引言

作为为期权风险评估提供了更灵活的工具，凸风险度量弱化了传统一致性风险度量中正齐次性和次可加性的假设，从而更好地应对金融市场的不确定性。该方法是继Artzner等最早提出一致性风险度量，通过引入单调性、平移不变性、正齐次性和次可加性等特性，构建了风险管理的基础框架后，由Fritell2提出的。（剩余10004字）

试读结束

目录
monitor
客服机器人