气候巨灾风险债券定价研究

——以贵州省洪灾为例

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【摘 要】 气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具，可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失，进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力，实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据，运用阈值模型测算洪灾预期损失风险数值，并从政府层面和保险机构层面评估当地风险应对能力;采用预期损失风险值为债券触发条件，根据无套利定价模型对洪灾风险债券进行定价分析。（剩余10916字）

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