基于时间序列及弹性BP的股票预测的研究

摘要:本文将股票价格走势作为一个混沌系统,利用混沌时间序列理论对股票价格走势进行分析。通过混沌时序相空间重构技术将股票价格走势对应到一个高维系统,以获得一个在一定区间不断重叠的运行轨迹。建立一个神经网络以拟合重构相空间中轨迹。实验表明,无论在预测精度还是速度上,混沌时间序列和弹性反馈算法的结合,获得比一般神经网络预测更好的效果。(剩余3493字)

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