流动性视角下中国银行业系统性风险的测度

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摘 要：基于2011—2019年中国商业银行的资产负债表数据，结合Bootstrap法，使用流动性剩余指标估计商业银行的流动性风险，利用风险贡献度指标计算商业银行的系统重要性。研究表明：样本中的绝大多数银行2016年、2017年的相对流动性剩余高于其9年间的均值，其余年份基本低于均值，说明在2015年股市危机后，宽松的经济政策降低了银行的流动性风险。（剩余8492字）

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