我国金融部门的系统性风险：系统重要性与脆弱性

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摘 要：文章选取2007年1月至2021年4月的日数据，基于极端风险溢出视角，采用cross-quantilogram模型对我国证券、银行、保险三个金融部门与股市间的风险溢出效应进行实证分析，重点考察各金融部门在2008年、2015年、2018年股灾及2020年新冠肺炎疫情中的系统性风险，评估其系统重要性与脆弱性。（剩余7699字）

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