大金融科技行业风险识别与溢出效应测度

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摘   要：近年来，大型科技公司凭借资本、技术、平台优势，与金融业加速融合，成为跨界混业的新型大金融科技行业。科技行业逐步金融化，加剧了新旧金融风险叠加、衍化和传染溢出。本文从“太大而不能倒”和“太关联而不能倒”双维角度出发，选取2015—2022年银行、证券、保险及港股科技指数作为样本，建立DCC-GARCH-CoVaR模型并结合风险溢出路径，对中国大金融科技行业的风险情况进行识别与评估。（剩余12654字）

试读结束

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