融合大语言模型的金融多元时序预测框架及试验评估

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中图分类号 F831.5;TP183

DOI:10.12202/j.0476-0301.2025141

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多变量时间序列,也称多元时间序列,是指一组具有相关性的时间序列组成的序列数据.多元时间序列预测是金融领域经典且重要的数据科学问题,在股价分析、汇率预测等多个实际应用场景均有较高的价值.

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