• 二维码
  • 打印
  • 收藏
收藏成功

微信扫一扫,使用小程序阅读
分享

股票波动性的拟合与预测研究

摘 要:分别使用非线性自我激励门限模型(SETAR模型)和线性ARMA模型对股票市场进行比较研究,并运用MAE和RMSE方法比较两者的预测效果,结果表明,通过门限值的控制作用,SETAR模型利用时序数据隐含的时序分段相依性这一重要信息,限制了模型误差,从而比ARMA 模型更适合于描述股票波动的非线性规律。(剩余3952字)

~~试读结束~~

畅销排行榜
目录
monitor
在线客服

工作日:
9:00-18:00

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 常见问题