股市收益波动的非对称性研究

摘要：随着我国股票市场的逐步发展及证券市场监管体制的逐步完善，股票市场收益波动所呈现的非对称性效应是否会发生逆转引人关注。本文运用不同的GARCH类条件异方差模型(EGARCH、TARCH、PARCH以及非对称CARCH模型)。选取1998年1月5日至2006年11月6日上证综指的日收盘价格指数数据，分析和验证了股票收益波动的非对称性效应。（剩余1676字）

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